En el año 1965, siendo presidente de esta Penitencial D. Ángel Miguel del Barrio y gracias a la iniciativa del cofrade D. Teodoro Méndez, se fundó la banda de cornetas y tambores de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena cuyos miembros eran todos ellos cofrades.
Desde ese año la banda ha venido acompañando a su Cofradía en todas sus salidas procesionales y actos, así como en los distintos actos y certámenes en las que ha sido invitada por otras hermandades tanto de la ciudad de Valladolid como de otras regiones de España.
Un momento importante para esta banda se produjo el año 1990 cuando conmemoró el 25 aniversario de su fundación, celebrándolo organizando el Primer Encuentro de Bandas de Cornetas y Tambores de Valladolid, que coincidió con el cincuentenario de la fundación de la Cofradía.
El estilo musical se siguió manteniendo hasta el año 2013 siendo de corte militar y tradicional, con piezas musicales de origen militar junto a composiciones propias que han caracterizado a esta banda.
La banda de esta Penitencial en el año 2008 renovó su instrumental con cornetas nuevas afinadas en do/re natural , en el año 2010 se incorporó la figura de Dña. Silvia Hernández como Directora musical hasta la actualidad, aportando la formación musical a los componentes de la misma, en el 2013 en una reunión celebrada en los locales de la unidad Parroquial de San Pedro- Santa Clara se acuerda cambiar de estilo musical basándose en la Banda de la Policía Armada de Sevilla, siendo ratificado este acuerdo por la Junta Directiva, en la actualidad se está trabajando en las nuevas marchas que formaran el nuevo repertorio.
